美债看涨期权溢价升至约50基点，创2025年3月以来最高
Investors are betting on more upside in US Treasuries. The extra cost investors are willing to pay for call options on longer-dated Treasuries relativ...
AI 导读
投资者加大对美债上涨的押注，长端美债看涨期权相对看跌期权的额外成本升至约50个基点，为2025年3月以来最高，较9月底250个基点的看跌溢价大幅逆转。10Y Note Yield 自9月23日以来首次跌破5.00%，较10月7日高点下行40个基点，一笔约65,000手、约700万美元权利金的交易押注一个月内收益率降至约4.60%。