投资者重押美债上涨，看涨期权溢价创2025年3月以来新高

据Kobeissi Letter，投资者加大对美债上涨的押注，长端美债看涨期权相对看跌期权的额外成本升至约50个基点，为2025年3月以来最高，较9月底约250个基点的看跌溢价大幅逆转。 同期10年期美债收益率自9月23日以来首次跌破5.00%，较10月7日高点下行40个基点。另有一笔约65,000手、约700万美元权利金的交易押注一个月内收益率降至约4.60%。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。