Michael Kramer判断VIX难再下行
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Michael Kramer判断VIX难再下行
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AI 综述
投资作者Michael J. Kramer发文判断，1日期限VIX在就业数据后从周四收盘的36.8回落至约21后，已难继续下行。他称除非相关性下降、且个股波动率上升快于VIX，否则VIX难以下降。 他的主要依据是：波动率见底时标普500指数见顶，周五S&P 500仅收涨约30bps，这使他对未来一周的反弹信心不足。季节性上，大盘股财报季后离散度通常收敛、相关性回升，当前已脱离有利窗口。
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最新进展11月8日 00:37
1 日 VIX 高企于 36.8 后回落至约 21，S&P 500 仅涨约 30bps，波动率难再降报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月8日
- @MichaelMOTTCM1 日 VIX 高企于 36.8 后回落至约 21，S&P 500 仅涨约 30bps，波动率难再降
周四收盘时 1 日 VIX 报 36.8，隐含周五就业数据后的大涨；波动率确已降至约 21，但 S&P 500 仅收涨约 30bps，且波动率触底时指数见顶。作者对未来一周的反弹信心不足，认为已无多少波动率可被压缩，除非相关性下降、个股波动率快于 VIX 上升，否则 VIX 难以下行；季节性上看，大盘股财报公布后离散度通常会收敛、相关性回升，当前已脱离有利窗口。
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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。