1 日 VIX 高企于 36.8 后回落至约 21，S&P 500 仅涨约 30bps，波动率难再降
Thursday's close left the 1-day VIX at 36.8, which implied a big rally on Friday after the jobs report. Volatility did come down, to around 21, but th...
AI 导读
周四收盘时 1 日 VIX 报 36.8，隐含周五就业数据后的大涨；波动率确已降至约 21，但 S&P 500 仅收涨约 30bps，且波动率触底时指数见顶。作者对未来一周的反弹信心不足，认为已无多少波动率可被压缩，除非相关性下降、个股波动率快于 VIX 上升，否则 VIX 难以下行；季节性上看，大盘股财报公布后离散度通常会收敛、相关性回升，当前已脱离有利窗口。
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