时间序列的贝叶斯非参数动态聚类方法研究

一种新的贝叶斯非参数方法可对数量不设上限的时间序列簇的演化建模，通过在未知数量的线性动态 regimes 间切换实现聚类。该方法用分层 Dirichlet 过程作为 Switching Linear Dynamical System 参数的先验，并用 Gaussian process 先验刻画簇内振幅与时间对齐的统计变化，以原则化方式避免簇的过度增殖。